Разработка и методологическое обеспечение процессов управления банковскими рисками.
Контроль формирования и представление управленческой отчетности об уровне банковских рисков, ВПОДК, стресс-тестирования значимых банковских рисков.
Формирование рекомендаций по регулированию уровня банковских рисков.
Формирование на постоянной основе риск-отчетности Банка (матрицы миграций, винтажный анализ, анализ просрочки/резервов, прогнозирование резервов по портфелям розничного бизнеса, оценка уровня покрытия NPL по резервам, COR, маржа риска по продуктам, оценка потерь по продуктам с учетом реализации обеспечения при дефолте, стресс-тестирование.
Ведение баз данных по реализованным случаям операционного риска, формирование аналитической информации по реализованным случаям операционного риска, расчет величин индикаторов уровня операционного риска и контроль за их соответствием установленным лимитам.
Разработка, анализ, тестирование и мониторинг качества математических моделей оценки и прогнозирования кредитных рисков и методик построения таких моделей.
Подготовка отчетности о динамике рисков на Кредитный комитет и Правление.
Подготовка предложений органам управления Банка по использованию показателей для измерения риск-аппетита Банка и установлению их целевых уровней.
Разработка моделей планирования и прогнозирования резервов по МСФО на коллективной основе, непосредственное планирование и прогноз.
Требования
Высшее образование, стаж работы более 5 лет, полная занятость
Образование: высшее экономическое/финансовое;
Опыт работы в банковской системе от 5 лет;
Владение математическим анализом (статистика, анализ временных рядов, стохастические исчисления и т.д.);
Отличное знание методологической базы ЦБ РФ в части управления рыночными рисками, ВПОДК, стандартов Basel, МСФО 9;
Умение работать с массивами данных;
Опыт работы в области финансовых рынков и инструментов (или хорошо владеете теорией по этой теме);
Знание подходов к оценке рыночных рисков;
знание основ риск-менеджмента (в т.ч. методов выявления, оценки и снижения рисков);